IV.3-3. 대재해위험액

업무보고서 : AI731 (대재해위험)

구분	하위위험	지역	익스포져	위험계수
자연재해	지진	국내	지진 보장 관련 보유 보험가입금액	0.12%
자연재해	지진	해외	지진 보장 관련 보유 보험가입금액	0.18%
자연재해	풍수해	국내	풍수해 보장 관련 보유 보험가입금액	0.08%
자연재해	풍수해	해외	풍수해 보장 관련 보유 보험가입금액	0.16%
대형사고	재물		대형사고 재물 보장 관련 보유 보험가입금액	0.03099%
대형사고	상해		대형사고 상해 보장 관련 보유 보험가입금액	0.00516%
대형보증	보증		대형보증 보장 관련 보유 보험가입금액	0.16515%

<대재해위험 익스포져 및 위험계수>

가. 측정방법

대재해위험액은 자연재해위험에 대한 요구자본(이하 ‘자연재해위험액’), 대형사고위험에 대한 요구자본(이하 ‘대형사고위험액’) 및 대형보증위험에 대한 요구자본(이하 ‘대형보증위험액’)으로 구분하여 산출하고, 상관계수 0을 적용하여 합산한다.

$= \sqrt{자연재해위험액^2 + 대형사고위험액^2 + 대형보증위험액^2}$

나. 산출대상

대재해위험액의 산출대상 보장단위는 <표15>와 같다. 다만, 배상책임에 대한 보장과 계약상 면책조항이 있을 경우 산출대상에서 제외할 수 있다.

구분	하위위험	관련 보장단위
자연재해	지진	화재, 기술, 종합, 해상, 농작물, 기타
자연재해	풍수해	화재, 기술, 종합, 해상, 농작물, 기타, 개인용자동차(물담보), 업무용자동차(물담보), 영업용자동차(물담보)
대형사고	재물	화재, 기술, 종합, 해상, 개인용자동차(물담보), 업무용자동차(물담보), 영업용자동차(물담보)
대형사고	상해	상해, 외국인상해, 개인용자동차(인담보), 업무용자동차(인담보), 영업용자동차(인담보)
대형보증	보증	신원보증, 법률보증, 이행보증, 금융보증, 소비자신용, 상업신용

<표15> 대재해위험액 산출대상

⑴“나.”에도 불구하고, 보험가격위험액 산출시 발생가능 최대 손실액을 적용한 계약(또는 계약그룹)은 대재해위험액의 산출대상에서 제외할 수 있다.

다. 자연재해위험액

⑴ 산출 순서

자연재해위험액은 다음의 순서에 따라 산출한다.

• ① Ⅳ.3-2.라 (지역)의 지역구분에 따라 지역별 지진위험액과 풍수해위험액을 산출하고 상관계수 0을 적용하여 지역별 자연재해위험액 산출
• ② 지역 간 자연재해위험액에 대해 상관계수 0을 적용하여 자연재해위험액 산출

$=\sqrt{\displaystyle\sum_{지역_i} \displaystyle\sum_{지역_j}(자연재해위험액_{지역_i} \times 자연재해위험액_{지역_j} \times 상관계수_{지역i, 지역j})}$

• • 자연재해위험액$_{지역_i} = \sqrt{지진위험액^2_{지역i} + 풍수해위험액^2_{지역i}}$
• • 지역$i$, 지역$j$=한국, 유럽, 미국·캐나다, 중국, 일본, 기타선진국, 신흥국, 해외기타

⑵ 계산식

지진위험액과 풍수해위험액은 다음의 계산식을 적용하여 산출한다.

• 지진위험액
• 풍수해위험액

$= Max[위험계수_{지진} \times 보유가입금액_{지진} - 회수가능 재보험금 등_{지진}, 0 ]$

• ① 지진위험액 및 풍수해위험액의 보유보험가입금액은 다음의 계산식을 적용하여 산출한다.
  • ㈀ 보유리스크율$_{(지진)}$ 및 보유리스크율$_{(풍수해)}$은 “바.보유리스크율$_{(대재해)}$ 산출방법”에 따라 산출한 보유리스크율$_{(대재해)}$을 <표15>의 지진 및 풍수해 관련 보장단위의 원수가입금액 및 수재가입금액의 합계액으로 가중평균하여 산출

• 보유보험가입금액(지진)
• 보유보험가입금액(풍수해)

=(원수가입금액 + 수재가입금액) $\times$ 보유리스크율$_{(지진)}$

• ② 회수가능재보험금 등은 자연재해 손실액 발생시 비비례재보험을 통해 재보험사로부터 보장받는 금액을 산출하여 적용한다. 다만, 재보험계약의 복원효과는 고려하지 않는다.

  • ㈀ 자연재해 손실액은 보유가입금액에 위험계수를 곱한 금액으로 산출

• ③ 위험계수는 <표16>과 같다. 다만, 해상에 속한 보험계약 중 지역구분이 어려운 보험계약은 해외 위험계수를 적용한다.

  지역구분	지진 위험계수	풍수해 위험계수
  국내	0.12%	0.08%
  해외	0.18%	0.16%

  <표16> 자연재해위험액의 위험계수

• ④ 다만, 자연재해 손실액 발생시 재보험사로부터 비비례재보험, 비례재보험 순으로 보장을 받는 경우 지진위험액과 풍수해위험액은 다음의 기준에 따라 산출할 수 있다.
  • ㈀ 원수가입금액과 수재가입금액 합계액에 위험계수를 곱하고 비비례재보험 및 비례재보험을 통해 재보험사로부터 보장받는 금액을 차감하여 산출

라. 대형사고위험액

⑴ 정의 및 산출

대형사고위험액은 담보 밀집지역에서 대형사고 시나리오 적용시 발생하는 재물 및 상해로 인한 손실을 대형사고재물위험액과 대형사고상해위험액으로 구분하여 각각 산출한 후 합산한다.

= 대형사고재물위험액 + 대형사고상해위험액

⑵ 측정 대상

대형사고위험액은 대형사고 발생시 재물 및 상해위험에 노출되는 모든 보험계약을 대상으로 측정한다.

⑶ 산출식

대형사고재물위험액과 대형사고상해위험액은 다음의 계산식을 적용하여 산출한다.

• 대형사고재물위험액
• 대형사고상해위험액

$= Max[위험계수_{재물} \times 보유가입금액_{재물} - 회수가능 재보험금 등_{재물}, 0 ]$

• ① 대형사고재물위험액 및 대형사고상해위험액의 보유보험가입금액은 다음의 계산식을 적용하여 산출한다.
  • ㈀ 보유리스크율$_{(재물)}$ 및 보유리스크율$_{(상해)}$은 “바.보유리스크율$_{(대재해)}$ 산출방법”에 따라 산출한 보유리스크율$_{(대재해)}$을 <표15>의 재물 및 상해 관련 보장단위의 원수가입금액 및 수재가입금액의 합계액으로 가중평균하여 산출

• 보유보험가입금액(재물)
• 보유보험가입금액(상해)

= (원수가입금액 + 수재가입금액 $\times$ 보유리스크율$_{(재물)}$

• ② 회수가능재보험금 등은 대형사고 손실액 발생시 비비례재보험을 통해 재보사로부터 보장받는 금액을 산출하여 적용한다. 다만, 재보험계약의 복원효과는 고려하지 않는다.

  • ㈀ 대형사고 손실액은 보유가입금액에 위험계수를 곱한 금액으로 산출

• ③ 위험계수는 <표17>과 같다.

  구분	재물 위험계수	상해 위험계수
  위험계수	0.03099%	0.00516%

  <표17> 대형사고위험액의 위험계수

• ④ 다만, 대형사고 손실액 발생시 재보험사로부터 비비례재보험, 비례재보험 순으로 보장을 받는 경우 대형사고상해위험액은 다음의 기준에 따라 산출할 수 있다.
  • ㈀ 원수가입금액과 수재가입금액 합계액에 위험계수를 곱하고 비비례재보험 및 비례재보험을 통해 재보험사로부터 보장받는 금액을 차감하여 산출

마. 대형보증위험액

⑴ 대형보증위험액은 대형 보증사고 시나리오 적용 시 발생하는 손실로써 다음의 계산식을 적용하여 산출한다.

$= Max[위험계수_{보증} \times 보유보험가입금액_{보증} - 회수가능 재보험금 등_{보증}, 0 ]$

• ① 대형보증위험액의 보유보험가입금액은 다음의 계산식을 적용하여 산출한다.

= (원수가입금액 + 수재가입금액) $\times$ 보유리스크율$_{(보증)}$

• • ㈀ 보유리스크율$_{(보증)}$은 “바.보유리스크율$_{(대재해)}$ 산출방법”에 따라 산출한 보유리스크율$_{(대재해)}$을 <표15>의 보증 관련 보장단위의 원수가입금액 및 수재가입금액의 합계액으로 가중평균하여 산출

• ② 회수가능재보험금 등은 대형보증 손실액 발생시 비비례재보험을 통해 재보사로부터 보장받는 금액을 산출하여 적용한다. 다만, 재보험계약의 복원효과는 고려하지 않는다.

  • ㈀ 대형보증 손실액은 보유가입금액에 위험계수를 곱한 금액으로 산출

• ③ 위험계수는 <표18>과 같다.

  구분	보증 위험계수
  위험계수	0.16515%

  <표18> 대형보증위험액의 위험계수

• ④ 다만, 대형보증 손실액 발생시 재보험사로부터 비비례재보험, 비례재보험 순으로 보장을 받는 경우 대형사고재물위험액과 대형보증위험액은 다음의 기준에 따라 산출할 수 있다.

  • ㈀ 원수가입금액과 수재가입금액 합계액에 위험계수를 곱하고 비비례재보험 및 비례재보험을 통해 재보험사로부터 보장받는 금액을 차감하여 산출

바. 보유리스크율(대재해) 산출방법

⑴ 보유리스크율$_{(대재해)}$은 비례재보험과 비비례수재보험을 고려했을 때 보유한 리스크의 비율로 보장단위별로 산출한다.

• ① 일반손해보험(보증보험 이외)의 경우 보유리스크율$_{(대재해)}$은 다음의 산식을 적용하여 산출한다.

• $= \dfrac{(원수보험료_{(비례-연동)} + 비례수재보험료_{(연동)} ) \times 보유리스크율_{(비례-연동)} }{원수보험료 + 수재보험료 }$
• $+ \dfrac{원수보험료_{(비례-연동외)} + 비례수재보험료_{(비연동)} - 비례출재보험료_{(비연동)} }{원수보험료 + 수재보험료 }$
• $+ \dfrac{비비례수재보험료 }{원수보험료 + 수재보험료 }$

• • ㈀ 보유리스크율$_{(대재해)}$을 산출하는데 필요한 원수보험료, 수재보험료 및 출재보험료는 Ⅳ.3-2.마 (보험가격위험액)“⑴②㈀ ”부터 Ⅳ.3-2.마 (보험가격위험액)“⑴②㈃ ”까지를 적용한다.

• ② 보증보험의 경우 보유리스크율$_{(대재해)}$은 다음의 계산식을 적용하여 산출한다.

• $= \dfrac{(원수위험보험료_{(비례-연동)} + 비례수재위험보험료_{(연동)} ) \times 보유리스크율_{(비례-연동)} }{원수위험보험료 + 수재위험보험료 }$
• $+ \dfrac{원수위험보험료_{(비례-연동외)} + 비례위험수재보험료_{(비연동)} - 비례출재위험보험료_{(비연동)} }{원수위험보험료 + 수재위험보험료 }$
• $+ \dfrac{비비례수재위험보험료 }{원수위험보험료 + 수재위험보험료 }$

• • ㈀ 보유리스크율$_{(대재해)}$을 산출하는데 필요한 원수위험보험료, 수재위험보험료 및 출재위험보험료는 Ⅳ.3-2.마 (보험가격위험액)“⑵②㈀ ”부터 Ⅳ.3-2.마 (보험가격위험액)“⑵②㈃ ”까지를 적용한다.